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在期货交易中,爆仓平仓风险计算主要基于保证金率和杠杆率。保证金率决定交易所需的保证金比例,杠杆率则反映合约价值与保证金的倍数关系。投资者需关注持仓价值、保证金占用、浮动盈亏和维持保证金等指标。计算公式如下:
1. 保证金占用 = 持仓价值 × 保证金率
2. 维持保证金 = 持仓价值 × 维持保证金率
3. 浮动盈亏 = 持仓价值 × (当前市场价格 - 开仓价格)
4. 当前保证金总额 = 保证金占用 + 浮动盈亏
5. 若当前保证金总额低于维持保证金,则触发爆仓平仓。
例如,某投资者持有10手价值10000元的期货合约,保证金率为10%,维持保证金率为8%,市场价格为9800元,开仓价格为10000元。计算后,保证金占用为10000元,维持保证金为8000元,浮动盈亏为-2000元,当前保证金总额为8000元。由于低于维持保证金,投资者将触发爆仓平仓。期货交易风险较大,投资者需密切关注市场动态,合理控制仓位。关键词:期货交易、爆仓平仓、保证金率、杠杆率、浮动盈亏。