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问题: 国债期货定价模型有哪些,如何选择合适的模型?
热心网友的回答:
国债期货定价模型包括无套利定价模型、Black模型、Brennan-Metron模型、Hull-White模型、Cox-Ingersoll-Ross模型、Vasicek模型、Feynman-Kac模型和BGM模型等。选择合适的模型需考虑市场环境、收益率曲线形状和利率波动性。例如,Hull-White模型适用于收益率曲线动态变化,Black模型适用于欧式期权定价,而Vasicek模型则适用于均值回归特性。投资者和金融机构应根据具体需求和市场特点,灵活选择和调整模型。
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